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全球最大債券基金PIMCO遭美國證監會調查
Sep 24th 2014, 18:28

【大紀元2014年09月25日訊】(大紀元記者周小雙綜合報導)美國證券交易委員會(SEC)正在對全球最大的債券基金太平洋投資管理公司(PIMCO)是否人為誇大其旗下「總報酬」基金(PIMCO Total Return ETF)回報一案展開調查。PIMCO的創始人、債券巨頭格羅斯(Bill Gross)此前已經被SEC調查人員約談。

PIMCO涉嫌向投資者提供虛假信息

《華爾街日報》在9月23日(週二)援引知情人士消息稱,SEC對PIMCO的定價問題調查已經歷時數月,目的是為了查證這支針對中小投資者的、規模36億美元的旗艦基金是否以折扣價買入投資品,而在此後不久計算持倉價格時又採用較高估值。

報導分析稱,這一做法能夠讓人感覺該基金實現了快速獲利,而實際上只是利用了債券市場上一些投資產品估值方法的差異。

知情人士透露,SEC的調查焦點可能是:PIMCO的上述虛假估值行為是否意味著投資者獲得的有關基金表現的信息並不準確。向投資者提供(哪怕是無意中提供)有關價值或表現的誤導性信息都是違反證券法的行為。

PIMCO證實被調查 母公司安聯股票盤前跌0.5%

9月23日,PIMCO和母公司安聯均證實該公司旗下「總報酬」基金因定價問題正在接受SEC調查。而且在媒體披露前,調查已經持續一年以上,但最近幾週的調查步伐有所加快。

PIMCO公司的一個發言人向路透社表示,在本次非公開事件中,PIMCO一直在配合SEC的監管調查。他說:「我們相信,我們的定價流程和方法完全是合適的,並且與行業最高標準保持一致。」但SEC的發言人拒絕就此事發表評論。

另一位安聯的女發言人稱,總公司已經獲悉相關調查的信息,但拒絕透露調查的起始時間以及細節。她說:「就美國金融監管機構的調查,PIMCO已經定期向安聯通報有關情況。」

PIMCO在2000年時被歐洲最大的保險公司、德國安聯(Allianz)集團以35億美元買下其70%的股權,自此成為安聯公司的一個子公司。

安聯集團的股價在9月24日(週三)美東時間紐約盤前下跌0.5%。

「債券之王」格羅斯禍不單行

PIMCO由被業界稱為「債券之王」的格羅斯於1971年所創建,截至今年6月30日其資產規模高達2萬億美元,是全球最大的債券基金管理公司,而格羅斯也成為全球最大的債券操盤手。

格羅斯曾在2006年成功預測美國次級房屋貸款危機;在2003年的《財富》評選的25為最有影響力的企業高管中,排名第十,巴菲特排名第二。

然而,過去的一年來對格羅斯和PIMCO而言可謂「禍不單行」:自1987年開始由格羅斯操盤的PIMCO旗艦「總回報基金」,截至今年8月已經連續16個月出現資金淨流出;2013年的業績大幅下滑至近20年的最低水平;多年搭檔、前聯席首席投資官穆罕默德•埃爾-埃利安(Mohamed El-Erian)突然在今年1月離職。

晨星(Morningstar)數據顯示,自2013年5月以來投資者已經贖回700億美元的基金,今年8月份單月淨流出39億美元。

安聯集團首席財務總監溫莫(Dieter Wemmer)此前在接受路透社電視台採訪時表示,PIMCO擁有自主的投資決策和操作,但安聯的控制工具非常嚴格。

溫莫說:「當涉及到法律、合規、風險、財務和內部審計時,他們是全集團管理體系的一部份。」

責任編輯:高靜

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本文網址: http://epochtimes.com/b5/14/9/25/n4256526.htm全球最大債券基金PIMCO遭美國證監會調查.html  美東時間: 2014-09-24 12:13:43 PM 【萬年曆】

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